金融工程研究部
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金融工程研究部

主要业务职责

1、在国内金融领域首创投资者情绪指标体系,受到业界高度关注,其后台是金工团队独创的“光大中文云文本挖掘系统”,通过海量热门财经网站、分析师研报和投资论坛的关键字获取所需文本信息,为投资决策提供业内领先的舆情分析支持,深受投资者好评;

2、负责金融衍生品研究,建立金融衍生品数量化评价模型,撰写系列报告,为衍生品投资提供建议;

3、开展数量化股票研究,形成量化选股模型和套利、对冲策略,撰写系列报告,为数量化股票投资提供建议;

4、敏锐洞察金融市场变化,组织开展各种前瞻性研究,形成专题报告;

5、及时向客户传递自己的观点,为机构投资者提供全面的咨询服务。

基金

1、建立基金研究的相关定性定量评价模型;

2、跟踪基金和基金公司,调研相关重点基金,建立和完善跟踪资料库;

3、建立国际基金市场研究体系并做持续跟踪研究;

4、撰写基金及基金公司分析报告,为基金投资提供建议,为策略研究提供支持;

核心/优势产品

光大金融工程的研究体系主要分以下几块:

  • 传统量化投资策略

    • 策略
    • 资产配置
    • 行业轮动
    • 量化选股
    • 组合优化

    主要成果:《投资时钟的新探索》,《基于投资时钟的自上而下量化框架》、《RBC基本面选股模型》,《多因子选股模型》等

  • 量化创新研究

    • 数据挖掘
    • 投资行为学
    • 情绪指标
    • 关注度因子

    主要成果:《光大EVX市场恐慌指数》,《光大中文云系统》,《互联网数据挖掘》《光大投资者市场情绪指标》,《光大关注度因子》等

  • 高频绝对收益策略

    • 期指高频策略
    • 期指趋势策略
    • 期指套利策略
    • 股票市场中性
    • 股票配对交易

    主要成果:《三均线交易系统》,《技术指标高频交易》,《基于指数调整的套利》等

  • 算法交易

    • 算法交易系统
    • 股市微观结构

    主要成果:《冲击成本模拟》,光大算法交易软件

  • 基金研究

    • 基金评级
    • 基金组合
    • 基金产品

    主要产品:《基金量化优选组合》

光大金融工程团队与业内同行相比的核心竞争力在于:

完整的团队构成,良好的人员配置:

光大金工的团队包括了量化所需的各方面人才,每位分析师均可熟练运用计算机编程语言、计量软件、数据库等工具;在此基础上不同的分析师又有自己的特长,涵盖计算机技术、金融、统计、数学等量化研究的各个方面,良好的合作保证了金工团队基本可以解决量化研究中的大部分问题。

独树一帜的量化系统构建:

光大金工拥有业内最全面的自建数据库,同时作为业内首家开创互联网数据挖掘技术和投资者行为研究的团队,光大在这两方面的积累在业内领先。

股指期货的积累:

在股指期货未上市之前,光大金工便前瞻性地做了很多相关的研究工作,在同行业中也是最先开展股指期货研究的之一。同时,光大积累了非常完整的股指期货高频数据,并且在高频数据、市场微观结构等方面已经做了很多相关研究,因而在股指期货方面具有独到的优势。