尊敬的投资者:
根据上海证券交易所《关于修改<上海证券交易所交易规则>及<上海证券交易所债券交易实施细则>涉及债券交易若干条款的通知》、《关于做好债券质押式回购交易业务调整相关准备工作的通知》、深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所债券交易实施细则>第三十九条的通知》、《关于做好质押式回购计息新规启用提示工作的通知》(见附件),自2017年5月22日起,债券质押式回购交易新的计息规正式启用,自该日起,新达成的回购交易购回利息按实际占款天数计算,实际占款天数以交收日期为准。计价方式改变后,投资者需调整现有报价习惯,以实际平均年化利率报价。
特此告知。
光大证券股份有限公司
2017年5月22日